“复杂金融数据与极端金融风险建模”创新团队召开学术报告会

2023年12月27日，在中央财经大学青年科研创新团队支持计划的资助下，“复杂金融数据与极端金融风险建模”创新团队学术报告会，在沙河校区二教110成功召开，本次报告会邀请了团队成员刁卓副教授分享最新研究成果，并就团队研究内容进行广泛深入的研讨。报告会由团队负责人邓露教授主持，得到了团队成员和其他教师、学生的大力支持。

报告会开始，邓露教授先介绍了创新团队目前的研究进展。接着，就相关研究内容，刁卓副教授介绍了最优化领域中的k-Correlation Clustering问题，该问题属于NP-hard问题。随后分享了最新研究成果“Approximation Algorithms on k-Correlation Clustering”。该研究为k-Correlation Clustering问题提出了一种多项式时间内的近似解，其近似比能达到max{a, [(2−k)a+k−1]/k}。经过探讨，大家认为该算法能够广泛应用于金融网络、风险管理、欺诈检测等领域中的聚类问题，为复杂金融数据的空间结构特征研究提供思路。

学术报告会合影

撰稿：邓露  审核：王立勇