复杂金融数据、盯市在险价值与极端金融风险测度

2023年9月20日，在中央财经大学青年科研创新团队支持计划的资助下，复杂金融数据与极端金融风险建模创新团队首场学术研讨会在沙河校区学院1号楼102会议室召开。该研讨会特邀了中国科学院大学经济与管理学院张正军教授分享最新研究成果，并就团队研究内容进行广泛深入的研讨。本次活动由团队负责人邓露教授主持，活动得到了团队成员和其他教师的大力支持。

研讨会开始，邓露教授先介绍了创新团队的背景，研究主题的意义和主要研究目标，接着，就相关研究内容，张正军教授介绍了目前国际上关于金融序列和投资组合尾部风险度量存在的困境，随后分享了最新研究成果“Mark to market value at risk”，该成果发表于计量经济学顶级期刊Journal of Econometrics。经过研讨，大家认为，盯市在险价值（MMVaR）方法，是经典风险度量方法在险价值（VaR）的推广。MMVaR可以衡量每日账户结算的风险，以更好地衡量资产在持有期结束前可能存在的风险。后续，创新团队将围绕该方法进行理论和实证研究，更好的测度复杂金融数据中的极端风险。

    撰稿：邓露  审核：王立勇