11月29日，来自中科院数学与系统科学研究院的张新雨研究员为我校师生带来题为Optimal Conditional Mean-Variance Portfolio Averaging的精彩学术讲座。

张老师主要从事统计学和计量经济学的理论和应用研究工作，具体研究方向包括模型平均、管理统计、机器学习和经济预测等。在此次讲座中，张老师分享了其团队提出的一种全新的投资组合平均策略，以实现风险收益的权衡。这种新方法采用了修正的Mallows类型标准来确定候选投资组合的权重。张老师给出了这种新方法在理论和应用方面的结论，并且在实证研究中对比了多种其他投资组合平均策略。讲座结束后，张老师与各位老师和同学展开了热烈的讨论和交流。

主讲人简介：张新雨，中科院数学与系统科学研究院研究员。主要从事统计学和计量经济学的理论和应用研究工作，具体研究方向包括模型平均、管理统计、机器学习和经济预测等，担任SCI期刊《Journal of Systems Science & Complexity (JSSC)》领域主编和其他5个国内外重要期刊的编委，管理科学与工程学会常务理事。

撰稿：潘蕊  审核：王立勇