2023年11月3日，来自清华大学统计学研究中心的李东（长聘）副教授为我校师生带来题为Statistical Inference for Stable Asymmetric GARCH Models的学术讲座。

李老师长期从事时间序列数据的理论和应用分析。此次讲座，李老师分享了其团队提出的一类sAGARCH模型，这种模型专门针对具有厚尾等特点的时序数据。讲座首先分享了模型的极大似然估计及其理论性质，进而提出了关于平稳性和非对称性的假设检验统计量，最后通过随机模拟和实证案例说明了新提出方法的有效性。讲座结束后，李老师与各位老师和同学展开了热烈的讨论和交流。

主讲人简介：李东，清华大学统计学研究中心(长聘)副教授，2010年12月毕业于香港科技大学，2013年9月加入清华大学。主要从事复杂时间序列的统计分析，非欧数据分析，空间统计，网络数据分析，机器学习，金融计量学等方面的研究。在统计学和计量统计学杂志上共发表研究论文40余篇。目前担任中国数学会概率统计分会常务理事，北京大数据协会常务理事，北京应用统计学会理事等；曾任全国工业统计学教学研究会常务理事、中国数学会概率统计分会副秘书长等。

撰稿：潘蕊  审核：王立勇